前言
“用 Python 写期货自动交易程序”在国内通常指：用 Python 连接期货行情与交易接口，在螺纹钢、股指、原油等国内期货合约上，按你的规则自动下单、跟踪成交、管理持仓。读者可能是交易员转程序化，也可能是程序员刚接触期货，尚未开户或尚未区分“研究回测”和“实盘循环”。
本文不给空泛架构图，而是给出能跑通的最小框架（基于天勤TqSdk），并解释每一块在期货场景里解决什么问题：TqApi是什么、get_kline_serial和datetime从哪来、wait_update为何不能省、TargetPosTask与手写报单如何选。你可以先照搬骨架，再替换自己的信号。
一、五块骨架（期货程序化通用）
| 模块 | 在期货场景里干什么 | 天勤常见入口 |
|---|---|---|
| 环境 | 连模拟或实盘、认证 | TqApi(TqSim()/TqKq()/TqAccount(...), auth=TqAuth(...)) |
| 数据 | 订合约行情、K 线 | get_quote,get_kline_serial |
| 循环 | 等数据更新 | wait_update() |
| 触发 | 何时算信号 | is_changing(kl.iloc[-1], "datetime")等 |
| 执行/核对 | 下单、对账 | TargetPosTask或insert_order；get_position |
期货与日股不同：有夜盘、保证金、平今平昨、合约到期换月，所以执行与核对模块在国内尤其不能省。
二、最小可运行示例（带注释说明）
fromtqsdkimportTqApi,TqAuth,TqSim,tafuncfromtqsdk.libimportTargetPosTask# 1）环境：TqSim 为进程内模拟，适合第一次联调api=TqApi(TqSim(),auth=TqAuth("快期账户","密码"))symbol="SHFE.rb2510"# 2）数据：60 秒周期 K 线，data_length 要大于均线周期kl=api.get_kline_serial(symbol,60,data_length=200)task=TargetPosTask(api,symbol)try:whileTrue:api.wait_update()# 3）循环：收包并更新 kl 表（含 datetime 列）ifnotapi.is_changing(kl.iloc[-1],"datetime"):continue# 4）触发：仅在新 K 线时进入ma5=tafunc.ma(kl.close,5)ma20=tafunc.ma(kl.close,20)ifma5.iloc[-2]>ma20.iloc[-2]:task.set_target_volume(1)# 5）执行：目标净仓 1 手elifma5.iloc[-2]<ma20.iloc[-2]:task.set_target_volume(-1)else:task.set_target_volume(0)exceptKeyboardInterrupt:passfinally:api.close()读这段时请关注：datetime来自 K 线表，由行情服务更新；[-2]是上一根已收盘 bar；set_target_volume之后循环仍要继续，task 才能在后续 wait_update 里发单。
三、文件如何随策略变复杂而拆分
config.py：合约列表、K 线周期秒数、手数、MODE（sim/kq/live）signals.py：输入kl，输出目标手数，不要在里面创建 TqApimain.py：make_api()+ 循环 +close()
换模拟/实盘只改环境层，避免三份策略拷贝。
四、第一步建议做什么
安装 TqSdk、注册快期账户、跑通上面脚本直到能打印 K 线datetime推进。再改均线参数、加交易时段过滤、换TqKq在 APP 里对持仓。不要第一天就接实盘。
五、常见误区
- 没有
wait_update就insert_order（数据截面可能是旧的） - 没有
datetime过滤，每个 tick 算均线 - 进程结束不
close()，下次连接异常
总结
想用 Python 写国内期货自动交易程序，从五块骨架入手：环境、订阅、wait_update 循环、按 K 线datetime触发、TargetPosTask 执行与 position 核对。天勤把行情表、交易对象放在同一 API 下，适合个人从模拟过渡到实盘。
先跑通最小示例，再拆文件、加风控；比一上来就接 CTP 回调更符合多数人的学习曲线。
FAQ
1）要先学 CTP 吗？
可先会用天勤 API，拒单与规则遇问题再补。
2）能否只做行情不下单？
可以只订 quote/kl，但自动交易必须接交易单元。
3）多策略如何部署？
一策略一进程一 Api，同账户避免多进程抢单。
4）回测？
TqApi(backtest=TqBacktest(...))，结束捕获BacktestFinished。
风险提示
本文用于入门结构说明，不构成投资建议。
